Introducción.

Una de las maneras de reducir riesgos en trading, que no la única, es mediante el uso de más de un sistema descorrelacionado.

La descorrelación se puede buscar cambiando al menos uno de los tres siguientes parámetros:

• El activo sobre el que se opera.
• El sistema de trading a emplear.
• La compresión temporal.

En el primero de los casos se trataría de emplear un mismo sistema de trading sobre dos activos que no estén correlacionados, es decir que las pautas de sus movimientos, no coincidan, trabajaríamos, por ejemplo sobre el cambio euro/dólar en compresiones de 5' y sobre un CFD de Telefónica en compresiones de 60'.

En el segundo de los casos se trataría de emplear dos sistemas de trading sobre un mismo activo.

En el tercero de los casos se trataría de emplear un mismo sistema de trading sobre un mismo activo pero con compresiones temporales suficientemente distantes como para que den señales distintas la mayoría de las veces.

El propósito de esta estrategia no es otro que el de reducir los drawdowns buscando la compensación las operaciones negativas de un sistema con las positivas de otro, u otros.

Lo que vamos a ver a continuación es el uso de una utilidad de Ms Excel llamada Tablas Dinámicas que nos permite captar de un vistazo, siempre que nuestros sistemas sean ganadores, cómo se reduce el drawdown entrando antes en beneficio y cómo se aplana la curva ascendente de nuestra equity.

Para ello vamos a volcar los datos del histórico de operaciones del primer sistema en una hoja Excel, el histórico del segundo sistema en la hoja Excel contigua y el tercero en la siguiente, vamos a revisar y a hacer alguna operación menor en las tres y vamos a juntar los tres históricos de operaciones, todas las del primer sistema, a continuación todas las del segundo y a continuación las del tercero, en una cuarta hoja y vamos a hacer la mencionada Tabla Dinámica en una quinta hoja.

Ni que decir tiene que cuantos más sistemas usemos, los resultados de reducción de drawdown y aplanamiento de nuestra equity serán mejores, siempre que sean sistemas descorrelacionados y ganadores. En este caso lo único que tendríamos que hacer es, en la hoja en la que estamos juntando los sistemas ir añadiéndolos uno a continuación del otro.



Primer sistema

• Selecciona la primera hoja Excel en blanco y renóbrala. En nuestro ejemplo la llamaremos eudol.
   
• Pega las columnas con la información de tus operaciones.
   
• Comprueba si hay que homogeneizar. (Lo mejor es pasarlo todo directamente a una misma moneda y trabajar ya con importes contantes y sonantes, nada de pipos)
   
• Mira si puedes eliminar alguna columna, por ejemplo si son sistemas intradiarios, las fechas de salida no valdrán de nada, si el número de contratos es siempre el mismo también lo podrás eliminar, etc.
   
• Si los datos que estas pegando en la hoja excel no tienen una columna de acumulado de cada operación, ponerlo, no es difícil, ya sabes, lo haces para la 1ª celda y arrastras la fórmula hasta el final.
  
  
  
   
• Gráfico:
  
  Una vez que tengáis la hoja Excel en condiciones, hay que construir el gráfico.
  
  Selecionar la columna del acumulado y vais al menú Insertar -> Gráfico.
  
  
  
  
   
• Seleccionad Tipo de gráfico -> Líneas y en líneas la primera que aparece.
  
  Pulsar en Finalizar o en Siguiente para configurar otros parámetros del gráfico a vuestro gusto.
  
  
  
  
  Debemos obtener un gráfico similar a este:
  
  
   

Segundo y tercer sistemas

Realizar en otras dos hojas excel del mismo libro los mismos pasos descritos para el primer sistema pero con los datos correspondientes para cada uno de ellos. En nuestro ejemplo hemos nombrado a las hojas excel gbpdol y sp.

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